(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АФН РК ОТ 30.09.05 № 358

№

п/п

Наименование компонента

Значения на последнюю отчетную дату, предшествующую осуществлению сделки секьюритизации

Значения после осуществления сделки секьюритизации

1

Капитал первого уровня

1.1

Основной капитал

1.2

Добавочный капитал

2

Капитал второго уровня

3

Инвестиции, вычитаемые из основного капитала

3.1

Инвестиции, вычитаемые из добавочного капитала

3.2

Инвестиции, вычитаемые из капитала второго уровня

4

Собственный капитал

5

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком и имеющих международную рейтинговую оценку от «В+» и ниже агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» и ниже по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств либо не имеющие рейтинговой оценки

Х

6

Отношение основного капитала к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска (К1)

7

Отношение капитала первого уровня к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска (К1-2)

8

Активы, взвешенные с учетом кредитного риска

8.1

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ААА» до «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAА-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

8.2

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

8.3

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

8.4

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

9

Условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:

9.1

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ААА» до «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAА-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

9.2

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

9.3

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

9.4

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10

Производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:

10.1

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ААА» до «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAА-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.2

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.3

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.4

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

11

Итого активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, уменьшенные на сумму общих резервов (провизий), не включенных в расчет капитала второго уровня

12

Сумма специфичного процентного риска

13

Сумма общего процентного риска

14

Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения

15

Сумма специфичного риска, связанного с изменением рыночной стоимости

16

Сумма общего риска, связанного с изменением рыночной стоимости

17

Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости

18

Сумма рыночного риска, связанного с изменением обменного курса

19

Итого активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска

20

Сумма операционного риска

21

Отношение собственного капитала к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска (К2)